Le visa Schengen, quel que soit le consulat qui l'a délivré, permet l'entrée dans n'importe quel Etat Schengen, sauf mention contraire sur la vignette.
Le titulaire d'un visa Schengen délivré par un consulat allemand peut donc entrer par la France ou par l'Allemagne pour se rendre n'importe où dans l'espace Schengen.
Le code frontières Schengen ne prévoit pas le contrôle de l'assurance voyage dont vous êtes, en tout état de cause, dispensé en qualité de conjoint de citoyen de l'UE.
Si vous avez obtenu un visa, vous n'avez pas à prouver votre qualité de conjoint. Toutefois, par précaution, je vous recommande d'avoir sur vous un document prouvant votre qualité, tel un certificat de mariage ou une photocopie du passeport de votre conjoint.